Metodoloji
Bu sayfa laboratuvarın verisinin nereden geldiğini, Hızlı Backtest'in sonuçları nasıl hesapladığını ve neyi hesaba katmadığını anlatır.
Veri nereden gelir?
Kalibre piyasa verisi yayınlamaz. Laboratuvardaki her seri aşağıdaki kaynaklardan birinden gelir ve kaynak serinin üzerinde yazar:
| Kaynak | Etiket | Açıklama |
|---|---|---|
| Örnek seri | ÖRNEK | Tohumlu bir rastgele süreçle üretilir; laboratuvarı tanımak içindir. |
| Kendi dosyan | KENDİ VERİN | MT5'ten ya da başka bir yerden dışa aktardığın dosya. Tarayıcın dosyayı yerelde okur. |
| Kalibre Bridge | MT5 ve aracı kurum adı | MT5 hesabının fiyat geçmişi, uçtan uca şifreli (güvenlik). |
| Alpaca, Tradier | Aracı kurum adı | Tarayıcının kendi API anahtarınla istediği fiyat geçmişi. |
Eğitim yazılarındaki rakamlar kamuya açık kaynaklardan bir kez alınır. Kaynak ve tarih yazıda belirtilir, rakamlar güncellenmez.
Mum zamanları
MT5'ten gelen mum zamanları aracı kurumunun sunucu saatidir, yani MT5 grafiğinde gördüğün saat. Bunları UTC'ye çevirmeyiz: geçmiş mumları bugünkü saat farkıyla çevirmek, yaz saati geçişlerinde bir saatlik kaymaya yol açar. Laboratuvar sunucu saatinin UTC'ye göre farkını ayrıca gösterir.
Hızlı Backtest nasıl çalışır?
Hızlı Backtest kuralını tarayıcında, MetaTrader 5'teki Kalibre Engine ile aynı kurallarla çalıştırır:
- Kurallar yeni mumun açılışında, son kapanmış mumla değerlendirilir. Kesişme kuralları son iki mumu kullanır. Gelecekteki bir mum hiçbir zaman kullanılmaz.
- Önce çıkış kuralları, sonra giriş kuralları değerlendirilir. Ters yönde bir sinyal, açık pozisyonu kapatır.
- Aynı mumda iki yönde de sinyal varsa işlem açılmaz.
- Lot, bakiye, işlem başına risk yüzdesi, oynaklık ölçeği ve stop mesafesinden hesaplanır.
Yaklaşık olanlar:
- Bir mumun içinde fiyatın hangi sırayla hareket ettiği bilinmez. Aynı mumda hem stop hem hedef görülürse stop sayılır; bu ihtiyatlı bir varsayımdır.
- İz süren stop mum kapanışında güncellenir.
- Spread, komisyon ve kayma isteğe bağlıdır, varsayılan değerleri sıfırdır. Swap hesaba katılmaz. Haber filtresi yoktur.
Oynaklık modelleri
Oynaklık laboratuvarı üç ölçü sunar. EWMA, son getirilere üstel ağırlık verir (RiskMetrics yaklaşımı). Yang-Zhang, açılış, kapanış ve mum içi aralığı birlikte kullanır. GARCH, oynaklığın kümelenmesini ve uzun dönem düzeyine dönüşünü modeller; parametreler kendi verinde en çok olabilirlikle tahmin edilir.
Sonuçları nasıl okumalı?
- Getiriyi en büyük düşüşle (max drawdown) birlikte oku.
- Az sayıda işlemden çıkan sonuç tesadüf olabilir.
- Çok sayıda ayar deneyip en iyisini seçmek kuralı geçmişe uydurur. Seçtiğin ayarı kullanmadığın bir dönemde test et.
- Geçmiş sonuçlar gelecekteki sonuçları göstermez.