Türkiye'ye özgü, makro-bilinçli sistematik stratejiler
Momentum ve golden cross gibi genel teknik kurallar her platformda bulunur. Buradaki stratejiler bir adım öteye geçer: hisse seçim sinyali enflasyon, döviz kuru ve küresel risk iştahından arındırılmış reel güç üzerine kurulur. Her strateji şeffaf, denetlenebilir kurallara dayanır; yaklaşık 5 yıllık gerçek BIST 30 verisiyle ve işlem maliyeti düşülerek test edilmiştir. Güncel pozisyonu, ölçüm metodolojisi ve mevcut makro rejime uyumu açıkça raporlanır.
| Strateji | Yıllık Bileşik Getiri | Sharpe | Tepe-dip Kaybı | Calmar |
|---|---|---|---|---|
| Altın-Üstü Güç Momentum liderleri arasından son 6 ayda gram altını yenenleri tutar. | +%84,4 | 2,31 | −%41,6 | 2,03 |
| Reel Momentum Momentum liderleri arasından yalnız enflasyonu yenenleri tutar; yenen yoksa nakit. | +%66,0 | 1,94 | −%41,6 | 1,59 |
| Dolar Trend Filtresi Hem TL hem dolar bazında yükseliş trendindeki hisseleri taşır. | +%50,4 | 1,68 | −%40,1 | 1,26 |
| VIX Rejim Defansı Küresel risk yüksekken savunmaya, sakinken momentuma geçer. | +%49,2 | 1,53 | −%41,6 | 1,18 |
| Kur Rejimi Rotasyonu TL zayıflarken yüksek kur-betalı, TL sakinken düşük betalı hisselere döner. | +%45,5 | 1,58 | −%32,9 | 1,38 |
| XU100 Al-Tut (kıyas) | +%55,5 | — | — | — |
YBÖ: yıllık bileşik getiri (geometrik). Sharpe: yıllık getiri / yıllık oynaklık (rf=0), birim riske düşen getiri. Tepe-dip Kaybı: zirveden en derin gerileme. Calmar: YBÖ / |tepe-dip kaybı|. Her metriğin tam tanımı strateji sayfalarındaki metodoloji bölümündedir.
Tüm sonuçlar yaklaşık 5 yıllık gerçek BIST 30 verisiyle, işlem maliyeti (komisyon + BSMV + spread) düşülerek üretilir ve her işlem gününde güncellenir. Backtest yalnız bugünkü BIST 30 bileşenleriyle kurulduğundan hayatta kalma yanlılığına açıktır. Geçmiş performans gelecek için garanti değildir; içerik bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.