Veri
SENTETİKCSV: MT5'te Sembol listesi → Mumlar → Dışa aktar; ya da borsanın kline CSV'si. Dosya tarayıcında okunur, hiçbir yere gönderilmez.
Gerçekleşen oynaklık (yıllık)
Son değerler
Aralık tahmincileri (Parkinson, Garman-Klass, Rogers-Satchell) kapanış-kapanıştan daha verimlidir; Yang-Zhang gece boşluğunu da sayar. 7/24 piyasada boşluk yoktur.
Koşullu oynaklık · GARCH ailesi
Model karşılaştırması
Getiriler yüzde olarak modellenir; tablo dönemlik parametreleri gösterir. En düşük BIC vurgulanır. GJR ve EGARCH'ta γ düşüşlerin oynaklığı yükselişlerden farklı etkileyip etkilemediğini, ν (t dağılımı) kuyrukların ne kadar kalın olduğunu gösterir: ν küçüldükçe uç hareketler daha sık. EGARCH'ın çok adımlı öngörüsü simülasyonla hesaplanır. Kalıcılık 1'e yaklaştıkça şoklar daha yavaş söner; yarı ömür mum cinsindendir. Kalıcılık 1'e çok yakınsa (IGARCH benzeri) uzun dönem oynaklık tanımsızdır; bu genellikle seride rejim değişimi olduğunu gösterir.
Zaman serisi · SARIMA
Fiyat getirisinin yönünü öngörmek zordur; getiri serisinde SARIMA katsayılarının küçük çıkması beklenir. Mevsimsel yapı daha çok oynaklıkta, hacimde ve aralıkta görülür: saatlik veride s = 24 (gün), günlük veride s = 7 (hafta, 7/24 piyasada) deneyin.