Toplam Getiri
+227.09%
5 yılda toplam
Yıllık Bileşik Getiri
+33.75%
yıllık ortalama
Sharpe
1.10
risk başına kazanç
Sortino
1.53
aşağı yön riski
Tepe-dip Kaybı
-29.89%
en sert düşüş
Calmar
1.13
getiri / max kayıp
5Y · Bakiye Eğrisi
Strateji
Buy & Hold
▣ Yuvarlanan 12-Ay Getiri
▣ Kurallar (Şeffaf)v1.0
Açık tanım
01Her gün RSI(14) hesapla
02RSI ≤ 30 olunca o hisseyi al
03RSI ≥ 50 olunca o hisseden çık
04Maks 8 hisse, eşit ağırlık
05İşlem maliyeti: 10 bps
▣ Yıllık Getiri2022-2026
| YIL | Strateji | B&H | α |
|---|---|---|---|
| 2022 | +19.20% | — | — |
| 2023 | +48.44% | — | — |
| 2024 | +22.16% | — | — |
| 2025 | +17.08% | — | — |
| 2026 | +29.24% | — | — |
| BİLEŞİK | +227.09% | — | — |
⚠ Geçmiş veriyle test bias uyarısı: TR'nin yüksek enflasyon ortamında nominal getiriler reel getirilerin çok üstündedir. Reel karşılaştırma ayrı yapılmalıdır.
Şu anda strateji nakitte veya hiç pozisyon tutmuyor.
⚠ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. Bu sepet, geçmiş veride çalışan bir strateji formülünün bugün ürettiği seçimdir. Geçmiş performans gelecek getirinin garantisi değildir. Strateji aktif olarak takip edilmez — yalnızca aylık snapshot olarak yayınlanır. Geçmiş veriyle test survivorship bias, look-ahead bias ve transaction cost varsayımları için kuralları okuyun.
▣ Detaylı Açıklama
Klasik aşırı satım/satım ortalamaya dönüş stratejisi. RSI (Relative Strength Index) 30'un altına düşen hisse 'aşırı satım' kabul edilir ve alınır. RSI 50'nin üstüne çıkınca pozisyon kapatılır. Trend piyasalarında performans zayıf olabilir, yatay piyasalarda iyi çalışır. Maks 8 hisse, eşit ağırlık.