Toplam Getiri
-76.04%
5 yılda toplam
Yıllık Bileşik Getiri
-29.55%
yıllık ortalama
Sharpe
-1.93
risk başına kazanç
Sortino
-2.50
aşağı yön riski
Tepe-dip Kaybı
-77.29%
en sert düşüş
Calmar
-0.38
getiri / max kayıp
5Y · Bakiye Eğrisi
Strateji
Buy & Hold
▣ Yuvarlanan 12-Ay Getiri
▣ Kurallar (Şeffaf)v1.0
Açık tanım
01Her işgünü kapanışta BIST 30'un tamamını eşit ağırlık (1/30) al
02Ertesi işgünü açılışta tüm pozisyonu sat (cash'e dön)
03Round-trip işlem her gün tekrarlanır
04Maliyet: kullanıcı sliderlarına bağlı (default %0.40 round-trip)
▣ Yıllık Getiri2022-2026
| YIL | Strateji | B&H | α |
|---|---|---|---|
| 2022 | +2.42% | — | — |
| 2023 | -17.18% | — | — |
| 2024 | -33.50% | — | — |
| 2025 | -45.96% | — | — |
| 2026 | -21.41% | — | — |
| BİLEŞİK | -76.04% | — | — |
⚠ Geçmiş veriyle test bias uyarısı: TR'nin yüksek enflasyon ortamında nominal getiriler reel getirilerin çok üstündedir. Reel karşılaştırma ayrı yapılmalıdır.
Şu anda strateji nakitte veya hiç pozisyon tutmuyor.
⚠ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. Bu sepet, geçmiş veride çalışan bir strateji formülünün bugün ürettiği seçimdir. Geçmiş performans gelecek getirinin garantisi değildir. Strateji aktif olarak takip edilmez — yalnızca aylık snapshot olarak yayınlanır. Geçmiş veriyle test survivorship bias, look-ahead bias ve transaction cost varsayımları için kuralları okuyun.
▣ Detaylı Açıklama
Akademik literatürde 'overnight return' veya 'close-to-open premium' olarak bilinen örüntü: pek çok piyasada hisse senedi getirisinin önemli bir kısmı kapanıştan açılışa olan periyotta birikir (Cliff, Cooper & Gulen 2008; Lou, Polk & Skouras 2019). Bu strateji o premium'u BIST 30 üzerinde test eder: her işgünü kapanışta 30 hisseyi eşit ağırlıkla al, ertesi gün açılışta sat. Gross getiri pozitif olabilir ama her gün tam round-trip yapıldığı için bireysel yatırımcı komisyon + BSMV + spread maliyetleri altında net sonuç çoğunlukla negatif olur.