🧪 Momentum Top-5 · US 30
Son 6 ay'da en güçlü 5 hisseyi taşı, ay sonunda yenile.
Evren: US 30
⚠️ Yatırım tavsiyesi DEĞİLDİR. Bu strateji ve içerik araştırma ve eğitim amaçlıdır. Backtest geçmiş veriyle simülasyondur; gelecek için garanti vermez. Yatırım kararlarınızdan önce lisanslı bir uzmana danışın.
⚙️ Kurallar (Şeffaf)
- Evren: BIST 30 (ya da seçilen evren)
- Her ay sonu: son 126 işgünü getirisini hesapla
- En yüksek 5 hisseyi seç, %20 eşit ağırlık ver
- Bir sonraki ay sonuna kadar tut (rebalance yok)
- İşlem maliyeti: tek yön 10 bps (%0.10)
📈 Equity Curve (Backtest)
Strateji 1 TL ile başlasaydı zaman içinde nasıl büyürdü?
📊 Performans Metrikleri
📅 Yıllık Getiri
| Yıl | Getiri |
|---|---|
| 2022 | +0.40% |
| 2023 | +59.40% |
| 2024 | +67.21% |
| 2025 | +7.76% |
| 2026 | +48.50% |
🎯 Bugünkü Sepet (5 hisse)
Son rebalance: 2026-05-11. Bu, "şunu al/sat" tavsiyesi DEĞİLDİR — strateji kuralları gereği bugün stratejide bu hisseler tutulur. Kuralları sayfanın yukarısında görebilirsin.
| Hisse | Ağırlık |
|---|---|
| Alphabet GOOGL | 20.0% |
| Walmart WMT | 20.0% |
| ExxonMobil XOM | 20.0% |
| AMD AMD | 20.0% |
| Intel INTC | 20.0% |
📖 Açıklama
Cross-sectional momentum (Jegadeesh-Titman, 1993) faktörünün klasik uygulaması. Her ay sonunda evrendeki tüm hisseler son 6 aylık (126 işgünü) toplam getirilerine göre sıralanır; en yüksek 5 hisse eşit ağırlıkla tutulur. Bir sonraki ay sonunda kompozisyon tamamen yenilenir. Momentum faktörü uzun vadede pozitif premium tarihsel olarak gözlemlenmiştir, ancak periodik 'momentum crash' dönemleri yaşar.