Toplam Getiri
+43.36%
5 yılda toplam
Yıllık Bileşik Getiri
+9.24%
yıllık ortalama
Sharpe
0.75
risk başına kazanç
Sortino
1.02
aşağı yön riski
Tepe-dip Kaybı
-14.11%
en sert düşüş
Calmar
0.65
getiri / max kayıp
5Y · Bakiye Eğrisi
Strateji
Buy & Hold
▣ Yuvarlanan 12-Ay Getiri
▣ Kurallar (Şeffaf)v1.0
Açık tanım
01Her ay sonu: son 60 işgünü günlük getirilerinin std'sini hesapla
02En düşük 8 hisseyi seç, %12.5 eşit ağırlık
03Bir sonraki ay sonuna kadar tut
04İşlem maliyeti: 10 bps
▣ Yıllık Getiri2022-2026
| YIL | Strateji | B&H | α |
|---|---|---|---|
| 2022 | +11.22% | — | — |
| 2023 | +2.99% | — | — |
| 2024 | +16.15% | — | — |
| 2025 | +0.79% | — | — |
| 2026 | +6.91% | — | — |
| BİLEŞİK | +43.36% | — | — |
⚠ Geçmiş veriyle test bias uyarısı: TR'nin yüksek enflasyon ortamında nominal getiriler reel getirilerin çok üstündedir. Reel karşılaştırma ayrı yapılmalıdır.
▣ Bu Haftaki Hisse Listesi son yeniden dengeleme: 2026-06-26
8 pozisyon
#SEMBOLİSİMAĞIRLIK
01AAPL12.5%
02JPM12.5%
03COST12.5%
04JNJ12.5%
05BAC12.5%
06PG12.5%
07KO12.5%
08PFE12.5%
⚠ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. Bu sepet, geçmiş veride çalışan bir strateji formülünün bugün ürettiği seçimdir. Geçmiş performans gelecek getirinin garantisi değildir. Strateji aktif olarak takip edilmez — yalnızca aylık snapshot olarak yayınlanır. Geçmiş veriyle test survivorship bias, look-ahead bias ve transaction cost varsayımları için kuralları okuyun.
▣ Detaylı Açıklama
Low-volatility anomaly: tarihsel olarak düşük volatilite hisseler yüksek volatilite olanlardan risk-getiri olarak daha iyi sonuç vermiş (Haugen & Heins, 1972; Frazzini & Pedersen 2014). Bu strateji her ay sonunda son 60 işgünü volatilitesi en düşük 8 hisseyi eşit ağırlıkla tutar. Düşük drawdown ve düşük volatilite hedefler; yükseliş piyasalarında büyük kazanç beklenmez.