Toplam Getiri
+461.42%
5 yılda toplam
Yıllık Bileşik Getiri
+52.46%
yıllık ortalama
Sharpe
1.73
risk başına kazanç
Sortino
2.75
aşağı yön riski
Tepe-dip Kaybı
-18.57%
en sert düşüş
Calmar
2.82
getiri / max kayıp
5Y · Bakiye Eğrisi
Strateji
Buy & Hold
▣ Yuvarlanan 12-Ay Getiri
▣ Kurallar (Şeffaf)v1.0
Açık tanım
01Her ay sonu: son 60 işgünü günlük getirilerinin std'sini hesapla
02En düşük 8 hisseyi seç, %12.5 eşit ağırlık
03Bir sonraki ay sonuna kadar tut
04İşlem maliyeti: 10 bps
▣ Yıllık Getiri2022-2026
| YIL | Strateji | B&H | α |
|---|---|---|---|
| 2022 | +75.46% | — | — |
| 2023 | +55.71% | — | — |
| 2024 | +64.00% | — | — |
| 2025 | +2.87% | — | — |
| 2026 | +21.81% | — | — |
| BİLEŞİK | +461.42% | — | — |
⚠ Geçmiş veriyle test bias uyarısı: TR'nin yüksek enflasyon ortamında nominal getiriler reel getirilerin çok üstündedir. Reel karşılaştırma ayrı yapılmalıdır.
▣ Bu Haftaki Hisse Listesi son yeniden dengeleme: 2026-06-29
1 pozisyon
#SEMBOLİSİMAĞIRLIK
01BIMAS100.0%
⚠ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. Bu sepet, geçmiş veride çalışan bir strateji formülünün bugün ürettiği seçimdir. Geçmiş performans gelecek getirinin garantisi değildir. Strateji aktif olarak takip edilmez — yalnızca aylık snapshot olarak yayınlanır. Geçmiş veriyle test survivorship bias, look-ahead bias ve transaction cost varsayımları için kuralları okuyun.
▣ Detaylı Açıklama
Low-volatility anomaly: tarihsel olarak düşük volatilite hisseler yüksek volatilite olanlardan risk-getiri olarak daha iyi sonuç vermiş (Haugen & Heins, 1972; Frazzini & Pedersen 2014). Bu strateji her ay sonunda son 60 işgünü volatilitesi en düşük 8 hisseyi eşit ağırlıkla tutar. Düşük drawdown ve düşük volatilite hedefler; yükseliş piyasalarında büyük kazanç beklenmez.