🧪 Düşük Volatilite · BIST 30
60 gün volatilitesi en düşük 8 hisseyi taşı.
Evren: BIST 30
⚠️ Yatırım tavsiyesi DEĞİLDİR. Bu strateji ve içerik araştırma ve eğitim amaçlıdır. Backtest geçmiş veriyle simülasyondur; gelecek için garanti vermez. Yatırım kararlarınızdan önce lisanslı bir uzmana danışın.
⚙️ Kurallar (Şeffaf)
- Her ay sonu: son 60 işgünü günlük getirilerinin std'sini hesapla
- En düşük 8 hisseyi seç, %12.5 eşit ağırlık
- Bir sonraki ay sonuna kadar tut
- İşlem maliyeti: 10 bps
📈 Equity Curve (Backtest)
Strateji 1 TL ile başlasaydı zaman içinde nasıl büyürdü?
📊 Performans Metrikleri
📅 Yıllık Getiri
| Yıl | Getiri |
|---|---|
| 2022 | +124.12% |
| 2023 | +53.05% |
| 2024 | +33.12% |
| 2025 | +1.89% |
| 2026 | +25.01% |
🎯 Bugünkü Sepet (8 hisse)
Son rebalance: 2026-05-11. Bu, "şunu al/sat" tavsiyesi DEĞİLDİR — strateji kuralları gereği bugün stratejide bu hisseler tutulur. Kuralları sayfanın yukarısında görebilirsin.
| Hisse | Ağırlık |
|---|---|
| Arçelik ARCLK.IS | 12.5% |
| BİM Mağazalar BIMAS.IS | 12.5% |
| Doğan Holding DOHOL.IS | 12.5% |
| Koç Holding KCHOL.IS | 12.5% |
| Migros MGROS.IS | 12.5% |
| Pegasus PGSUS.IS | 12.5% |
| Turkcell TCELL.IS | 12.5% |
| Türk Hava Yolları THYAO.IS | 12.5% |
📖 Açıklama
Low-volatility anomaly: tarihsel olarak düşük volatilite hisseler yüksek volatilite olanlardan risk-getiri olarak daha iyi sonuç vermiş (Haugen & Heins, 1972; Frazzini & Pedersen 2014). Bu strateji her ay sonunda son 60 işgünü volatilitesi en düşük 8 hisseyi eşit ağırlıkla tutar. Düşük drawdown ve düşük volatilite hedefler; yükseliş piyasalarında büyük kazanç beklenmez.