Toplam Getiri
+147.99%
5 yılda toplam
Yıllık Bileşik Getiri
+24.96%
yıllık ortalama
Sharpe
0.89
risk başına kazanç
Sortino
1.24
aşağı yön riski
Tepe-dip Kaybı
-32.59%
en sert düşüş
Calmar
0.77
getiri / max kayıp
5Y · Bakiye Eğrisi
Strateji
Buy & Hold
▣ Yuvarlanan 12-Ay Getiri
▣ Kurallar (Şeffaf)v1.0
Açık tanım
01Her ay sonu kontrol: hangi hisseler MA50 > MA200?
02Şart sağlayan tüm hisseleri eşit ağırlıkta tut
03Şart bozulursa o hisseden çık
04İşlem maliyeti: 10 bps
▣ Yıllık Getiri2022-2026
| YIL | Strateji | B&H | α |
|---|---|---|---|
| 2022 | +0.00% | — | — |
| 2023 | +56.00% | — | — |
| 2024 | +25.89% | — | — |
| 2025 | +0.23% | — | — |
| 2026 | +25.99% | — | — |
| BİLEŞİK | +147.99% | — | — |
⚠ Geçmiş veriyle test bias uyarısı: TR'nin yüksek enflasyon ortamında nominal getiriler reel getirilerin çok üstündedir. Reel karşılaştırma ayrı yapılmalıdır.
▣ Bu Haftaki Hisse Listesi son yeniden dengeleme: 2026-05-12
23 pozisyon
#SEMBOLİSİMAĞIRLIK
01AKBNK4.3%
02ODAS4.3%
03VAKBN4.3%
04TUPRS4.3%
05TOASO4.3%
06THYAO4.3%
07TCELL4.3%
08TAVHL4.3%
09SISE4.3%
10SAHOL4.3%
11PETKM4.3%
12MGROS4.3%
13ASELS4.3%
14KRDMD4.3%
15KCHOL4.3%
16ISCTR4.3%
17FROTO4.3%
18EREGL4.3%
19ENKAI4.3%
20EKGYO4.3%
21DOHOL4.3%
22BIMAS4.3%
23YKBNK4.3%
⚠ YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. Bu sepet, geçmiş veride çalışan bir strateji formülünün bugün ürettiği seçimdir. Geçmiş performans gelecek getirinin garantisi değildir. Strateji aktif olarak takip edilmez — yalnızca aylık snapshot olarak yayınlanır. Geçmiş veriyle test survivorship bias, look-ahead bias ve transaction cost varsayımları için kuralları okuyun.
▣ Detaylı Açıklama
Klasik trend-takip stratejisi. 50 günlük basit hareketli ortalama 200 günlük ortalamanın üstüne çıkan ('Golden Cross') hisseler eşit ağırlıkla tutulur. Bu durum bozulduğunda pozisyon kapanır. Uzun trendleri yakalayan ama whipsaw'larda iz bırakan bir yapıdadır. Mekanik, duygusuz, herkesin uygulayabileceği bir kural.